Bollinger Bandas Opções Estratégias

Tales From The Trenches Uma banda Bollinger Banda simples Strategy. Figure 1 mostra que a Intel quebra a banda Bollinger inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro Isto apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território oversold. Nossa estratégia Bollinger Banda simples chama para um fechar abaixo A faixa mais baixa seguida por uma compra imediata no dia seguinte O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes iriam entrar em suas posições Este transformou-se um excelente comércio 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo do Banda inferior A partir desse dia para a frente, a Intel subiu todo o caminho após a faixa superior Bollinger Este é um exemplo de livro-texto do que a estratégia está procurando. Enquanto o movimento de preços não era importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está procurando Para lucrar com a leitura relacionada, veja Lucrar com o Squeeze. Exemplo 2 New York Stock Exchange NYX Outro exemplo de uma tentativa de sucesso usando esta estratégia é encontrado no gráfico de A New York Stock Exchange, quando quebrou a banda Bollinger inferior em 12 de junho de 2006. NYX estava claramente em território de sobrevenda Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entraria em suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho NYX fechado abaixo da Banda Bollinger inferior para o segundo Dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo da banda inferior para o restante do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está olhando para capturar Na Figura 2, a venda A pressão era extrema e quando as faixas de Bollinger ajustarem para este, o 12 de junho marcou a abertura vendendo a mais pesada uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entrasse direito antes da volta. Exemplo 3 Yahoo Inc YHOO Em um exemplo diferente, 20, 2006 A estratégia chamou para uma compra imediata do estoque o dia de troca seguinte. Apenas como no exemplo precedente, lá era ainda vendendo a pressão no estoque Quando todos mais vendesse, o A estratégia chama para uma compra A ruptura da faixa inferior de Bollinger sinalizou uma condição do oversold que provou correta, porque Yahoo girou logo ao redor Em 26 dezembro, Yahoo testou outra vez a faixa mais baixa, mas não fechou abaixo dela Esta seria a última vez que Yahoo Testado a banda inferior como ele marchou para cima em direção a faixa superior. Riding a faixa para baixo Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e este não é definitivamente nenhuma exceção Nos exemplos a seguir, vamos demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode Quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você vai achar que o preço continua seu declínio como ele monta a banda para baixo Infelizmente, o preço não rebote tão rapidamente, o que pode resultar Em perdas significativas A longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de suportar as quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4 International Business Machines IB M Por exemplo, a IBM fechou abaixo da banda Bollinger inferior em 26 de fevereiro de 2007 A pressão de venda foi claramente em território de sobrevenda A estratégia chamou para uma compra no estoque no próximo dia de negociação Como nos exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo Este era um pouco incomun que a pressão de venda causou o estoque para ir pesadamente A venda continuou bem após o dia que o estoque foi comprado eo estoque continuou a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de troca Finalmente, março em 5 , A pressão de venda era sobre eo estoque girou ao redor e dirigiu para trás para a faixa média Infelizmente, nesta altura o dano foi feito. Exemplo 5 Apple Computer Inc AAPL Em um exemplo diferente, Apple fechou abaixo das faixas mais baixas de Bollinger dezembro em 21, 2006.A estratégia chama para a compra de ações da Apple em 22 de dezembro No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem A pressão de venda continuou a tomar o estoque para baixo onde atingiu um ponto baixo intraday de 76 77 mais th Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não puderam resistir a uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de Pouco conforto Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro Durante o selloff não havia nenhuma maneira de saber quando ele iria terminar. O que aprendemos A estratégia estava correta em usar a banda Bollinger inferior para destacar condições de mercado sobrevendido Estas condições Foram rapidamente corrigidos como as ações voltou para a Bollinger Band média. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua Durante essas condições, não há maneira de saber quando a pressão de venda vai acabar Por isso, um A proteção precisa ser no lugar uma vez que a decisão para comprar foi feita no exemplo de NYX, o estoque escalado undaunted depois que fechou abaixo da faixa mais baixa de Bollinger uma segunda vez O st Rategy corretamente nos colocou nesse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM foram diferentes porque não quebraram a banda inferior e rebotei. Em vez disso, eles sucumbiram a uma pressão de venda adicional e montaram a banda inferior para baixo Isto pode muitas vezes ser muito caro No final, tanto a Apple E a IBM se virou e isso provou que a estratégia é correta A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a montar a banda mais baixa é usar stop-loss ordens Ao pesquisar esses comércios, ficou claro que um cinco - Ponto de parada teria tirado você dos maus negócios, mas ainda não teria tirado você fora dos que trabalhou Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usar It. Summary Comprando na ruptura do Bollinger inferior Band é uma estratégia simples que muitas vezes funciona Em todos os cenários, a ruptura da banda inferior estava em território sobrevendido O timing dos comércios parece ser o maior problema Estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entrar no território oversold face venda pesada Pressão Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos baixos e continuar em território de sobreexploração Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída é em ordem Stop-loss ordens são a melhor maneira de proteger Você de um estoque que vai continuar a andar a banda inferior para baixo e fazer novas baixas. Uma vistoria feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Ele coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem pedir O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Fazenda de folha de pagamento se refere a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor. Option Estratégias de Volatilidade. Há duas maneiras básicas de um comerciante pode comércio volatilidade. Traders tentar comprar opções com baixa volatilidade na esperança de que a volatilidade será Aumentar e, em seguida, vender essas opções a um preço mais elevado. Traders tentativa de vender opções com alta volatilidade na esperança de que a volatilidade irá diminuir e, em seguida, comprar de volta as mesmas opções a um preço mais barato. Desde Bandas Bollinger adaptar a volatilidade, Bandas Bollinger pode dar opções Comerciantes uma boa idéia de quando as opções são relativamente caros alta volatilidade ou quando as opções são relativamente baratos baixa volatilidade O gráfico abaixo da Wal-Mart estoque ilustra como Bollinger Bands pode ser usado para a volatilidade de comércio. Opções de compra quando a volatilidade é Low. When opções são Relativamente barato, como no centro do gráfico acima do Wal-Mart quando as Bandas de Bollinger contrataram significativamente, comprando H como um straddle ou estrangulamento, poderia ser uma estratégia de boas opções. O raciocínio é que, após movimentos bruscos, os preços podem permanecer em uma faixa de negociação, a fim de descansar Depois que os preços tenham descansado, como períodos em que as bandas Bollinger são extremamente próximos , Então os preços podem começar a se mover mais uma vez Por isso, as opções de compra quando Bollinger Bands estão apertados em conjunto, pode ser uma estratégia de opções inteligentes. Potencialmente vender opções quando a volatilidade é alta. Às vezes, quando as opções são relativamente caras, como no extremo direito e À esquerda do gráfico acima do Wal-Mart, quando as Bandas Bollinger foram significativamente expandidas, vendendo opções sob a forma de um straddle, estrangulamento ou condor de ferro, pode ser uma boa estratégia de opções para usar. A lógica é que depois que os preços subiram Ou caíram significativamente, como períodos em que as Bandas de Bollinger estão extremamente distantes, então os preços podem começar a se consolidar e tornar-se menos voláteis. Assim, vendendo opções quando as Bandas de Bollinger estão muito distantes, A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex. O desempenho passado não é necessariamente um Indicação de desempenho futuro Negociação é inerentemente arriscado não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultam do uso de ou a incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer completo. Bollinger Bands Strategies. The Bollinger Band teoria É projetado para descrever a volatilidade de um estoque É bastante simples, sendo composto por uma média móvel simples, e suas bandas superior e inferior que são 2 desvios padrão de distância Os desvios padrão são uma ferramenta estatística utilizada para conter a maioria do movimento ou desvio em torno Um valor médio Tenha em mente que quando você usa a teoria Bollinger Band, ele só funciona como um indicador ou guia, e deve ser usar wi Outros indicadores. Normalmente, usamos a média móvel simples de 20 dias e seus desvios padrão para criar Bollinger Bandas Estratégias que alguns investidores usam incluem Bandas de Bollinger de prazo mais curto ou mais longo dependendo de suas necessidades Estratégias de Bandas de Bollinger de prazo mais curto menos de 20- Dias são mais sensíveis às flutuações de preços, enquanto Bollinger Bands mais de 20 dias são mais conservadores. Então, como usamos a teoria Bollinger Band. A teoria Bollinger Band não indica exatamente qual ponto comprar ou vender uma opção ou Estoque destina-se a ser usado como um guia ou banda com que para medir a volatilidade de um estoque s. Quando o preço de uma ação é muito volátil, as bandas de Bollinger serão distantes No gráfico abaixo, esses períodos podem ser vistos no início de março , Meados de abril e meados de maio Por outro lado, quando há pouca flutuação de preços, portanto baixa volatilidade, as Bandas Bollinger estará em uma faixa apertada Isso pode ser visto nas seções circundadas em fevereiro, final de março e final June. The Bolli Nger A teoria da banda fornece indicadores para medir a volatilidade de um preço de ações É derivada de uma média móvel simples e seus desvios-padrão Bandas largas indicam condições voláteis enquanto bandas estreitas indicam condições estáveis. Quanto à forma como usamos a teoria de Bollinger Band, Um par de guidelines. History mostra que um estoque normalmente doesn t permanecer em uma faixa de negociação estreita por muito tempo, como pode ser medido usando o Bollinger Bands estratégias incluem relacionar a largura com o comprimento das bandas mais estreitas as bandas, mais curto o tempo que Vai durar Por isso, quando uma ação começa a negociar dentro estreitas Bandas Bollinger, como nas seções circundadas no gráfico, sabemos que haverá uma flutuação de preços substanciais no futuro próximo No entanto, não sabemos qual direção o estoque vai Mover, daí a necessidade de usar estratégias Bollinger Bands juntamente com outros indicadores técnicos. Quando o estoque começa a se tornar muito volátil, é retratado no gráfico acima pelo a O preço de estoque ctual que abraça ou as faixas de Bollinger superiores ou mais baixas, com as faixas que alargam substancialmente o mais largo as faixas são, mais volátil o preço é, eo mais provável o preço cairá para trás para a média móvel. Longe das Bandas de volta para a média móvel, pode ser tomado como um sinal de que a tendência de preços desacelerou, e vai voltar para a média móvel No entanto, é comum para o preço de saltar fora das Bandas uma segunda vez antes de um Confirmado movimento para a média móvel. Quanto mais tempo um Bollinger Band permanece estreito o mais provável um movimento de preço súbito ocorrerá Quanto maior for uma Bollinger Band torna-se mais provável que o preço vai voltar para a média móvel. Como de costume, e para a Bollinger Band Em particular, deve-se notar que os indicadores individuais não devem ser utilizados isoladamente, mas sim com um ou dois indicadores adicionais de diferentes tipos, a fim de confirmar quaisquer sinais e prever Nt falsos alarmes.