Forex Trading Probabilidades Definição

Distribuição de Probabilidade. O que é uma Distribuição de Probabilidade. Uma distribuição de probabilidade é uma função estatística que descreve todos os possíveis valores e probabilidades que uma variável aleatória pode tomar dentro de um intervalo dado. Este intervalo estará entre os valores mínimos e máximos estatisticamente possíveis, O valor possível é provavelmente traçado na distribuição de probabilidade depende de uma série de fatores Esses fatores incluem a média da distribuição, desvio padrão desvio e kurtosis. BREAKING Down Distribuição de probabilidade. Academics e gestores de fundos podem determinar uma determinada distribuição de probabilidade s Determinar os possíveis retornos que o estoque pode render no futuro O histórico de retornos do estoque, que pode ser medido em qualquer intervalo de tempo, provavelmente será composto de apenas uma fração dos retornos do estoque s, que irá submeter a análise ao erro de amostragem Ao aumentar o tamanho da amostra, este erro pode ser dramaticamente reduzido. Tipos de Probabilidade Di Distribuições de probabilidade. Algumas delas incluem a distribuição normal, distribuição de chi quadrado, distribuição binomial e distribuição de Poisson. As distribuições de probabilidade diferentes servem a propósitos diferentes. A distribuição binomial, por exemplo, avalia a probabilidade de um evento ocorrer várias vezes Sobre um determinado número de ensaios e dada a probabilidade do evento s em cada ensaio O exemplo usual usaria uma moeda justa e calculando a probabilidade de que a moeda subisse cabeças em dez flips retos. A distribuição mais comumente usada é a distribuição normal e é A distribuição normal é totalmente caracterizada pela sua média e desvio padrão, o que significa que a distribuição não é enviesada e não exibe kurtosis Isso torna a distribuição simétrica e é representada como uma curva em forma de sino quando Distribuições plotadas. Distribuições usadas em retornos Investing. Stock São freqüentemente assumidos como sendo normalmente distribuídos, mas na realidade eles exibem curtose com grandes retornos negativos e positivos que parecem ocorrer mais do que seria previsto por uma distribuição normal Isso aparece em um gráfico de retornos de ações com as caudas da distribuição com maior espessura . As distribuições de probabilidade são freqüentemente usadas no gerenciamento de risco, bem como para avaliar a probabilidade eo montante de perdas que uma carteira de investimentos incorreria com base em uma distribuição de retornos históricos. Uma métrica popular de gerenciamento de risco usada no investimento é VaR Valor Perda mínima que pode ocorrer dada uma probabilidade e um prazo para uma carteira. Alternativamente, um investidor pode obter uma probabilidade de perda para uma quantidade de perda e tempo usando o uso indevido do VaR ea excessiva dependência do VaR tem sido implicada como uma das principais causas de As ferramentas financeiras Crisis. Probability para melhor Forex Trading. In para ser bem sucedido, os comerciantes forex precisam saber a matemática básica de pro Depois de tudo, é difícil conseguir e manter os ganhos de negociação sem primeiro ter a capacidade de entender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa negra para desenvolver e implementar regras de negociação No entanto, a diferença entre um bom trader e Uma grande é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e gains. Probability e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex Sabendo algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes para definir metas comerciais Em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar results. It s útil para rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para forex trading Por entender a matemática de probabilidade, você vai saber a lógica utilizada por sistemas de negociação mecânica e especialistas Conselheiros EA. Normal distribution. The ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal Mais natural Processos são ditos ser distribuídos normalmente. A distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número que está em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual Este é o tipo da distribuição que resultaria de espalhar artificialmente objetos tão uniformente quanto possível através de uma área, com uma quantidade uniforme De espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em um determinado momento. Esta é sua distribuição normal e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço é provável Para ser encontrado. A distribuição normal oferece o poder predictive dos comerciantes do forex a respeito da probabilidade que um preço do par da moeda corrente alcangará um determinado nível durante um tempo determinado usam um gerador aleatório-número para calcular as médias das médias de preços do forex a fim determinar seu normal Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada grap As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder de previsão mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que a média diária do movimento de preços Um par de forex é, digamos, 50 pips. Yet, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento de preço diário vai cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. According às regras de distribuição normal E desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média média, e cerca de 95 serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade de 997 que a amostra caia dentro de três padrões Desvio da média. Funções de distribuição normal e desvio padrão em consultores especializados EA e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços possam mover uma certa quantia durante um pe Mesmo que a probabilidade de um evento raro, como uma queda de preços de 50 pode parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem fazer a possibilidade muito Maior do que aparece durante cálculos de distribuição normal. A fiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados. Ao modelar curvas de distribuição normal, a quantidade ea qualidade dos dados de preço de entrada é muito importante Quanto maior o número de amostras, mais suave a curva será Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação de divisas estimando os resultados de negociações de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 De modo a obter conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Do mesmo modo, os resultados de um estudo de 500 Mais confiável do que aqueles de uma análise de apenas 50 trades. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco. Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua expectativa matemática e dispersão Esperança matemática para uma série de comércios é fácil de calcular Basta adicionar Se todos os resultados comerciais e dividir esse montante pelo número de trades. If o sistema de comércio é rentável, em seguida, a expectativa matemática é positiva Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em average. The inclinação relativa ou planicidade da distribuição A curva é mostrada pela medição do spread ou dispersão dos valores de preço dentro da área de expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M X. So, a dispersão pode ser definida como DXM XM X 2. E, a Dispersão s raiz quadrada é chamado seu desvio padrão, mostrado em taquigrafia matemática como sigma. Dispersão e desvio padrão São criticamente importantes para a gestão de risco em sistemas de negociação forex Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco Igualmente, quanto menor o valor para o desvio padrão, menor será a retirada, enquanto a negociação Por exemplo, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex. Número comercial X Ganho comercial ou Loss. In o exemplo acima com base no número mínimo de trinta negócios para uma amostra adequada, é importante para Note que a expectativa matemática é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então para ganhar cada dólar o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior este sistema carrega risco significativo. Aqui está o resto Da matemática Para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, somar todos os ganhos e perdas de negócios, em seguida, dividir por 30 Este é o valor médio MX para todos os comércios Neste caso, É igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrada ea soma De todos estes quadrados é adicionado em conjunto A soma é dividida por 29, que é o número total de comércios menos 1. Por usar a fórmula para a dispersão de XM XM X 2 dada acima, aqui uma verificação do cálculo do primeiro comércio em nosso Exemplo 1 - 17 08 4 26 -21 34 e -21 34 2 455 39. O mesmo cálculo é realizado para cada comércio na série de testes Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9 353 62 e por definição o seu quadrado Raiz é igual ao desvio padrão, que neste caso é de 96 71. Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado. A expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de 4 26 por comércio, mas o desvio padrão É elevado quando comparado com esse lucro. Ser visto que o comerciante está arriscando cerca de 96 71 para cada oportunidade de ganhar 4 26 no lucro Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de um determinado sistema de comércio, forex Os comerciantes também podem usar a distribuição normal eo desvio padrão para calcular o Z-score, que indica quantas vezes comércios rentáveis ​​irá ocorrer em relação a perder trades. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação vencedora forex, o comerciante pode querer saber quantos dos rentáveis Os comércios vistos durante o teste eram aleatórios, e quantos comércios perdidos consecutivos devem ser tolerados a fim conseguir o comércios de vencimento. Por exemplo, deixe supor que o lucro esperado médio de um sistema de troca forex dado é quatro vezes menos do que o valor esperado da perda de cada Stop-loss disparado durante a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de pelo menos um comércio rentável para eac H quatro negociações perdedoras No entanto, dependendo da distribuição de vitórias e perdas, durante a negociação no mundo real, este sistema pode atrair muito profundamente para se recuperar a tempo para o próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um Z-score, às vezes chamado Uma pontuação padrão, que permite que os comerciantes estimam não apenas a proporção de ganhos para perdas, mas também quantas derrotas ganhos são susceptíveis de ocorrer consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor Abaixo da média Para obter esse valor, o trader subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para um escore bruto designado como x é. Onde está a média da população e é O desvio padrão da população É importante entender que o cálculo da pontuação Z requer que o comerciante conheça os parâmetros da população, não apenas as características de uma amostra extraída dessa população Z representa a distância entre a média da população ea pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex. ZN x R 0 5 PP x PNN 1.N é o número total de negócios durante uma série R é o número total de séries de ganhando e perdendo comércios P ​​iguala 2 x W x LW é o número total de negócios vencedores durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série. A série individual pode ser representada por uma seqüência consecutiva De pluses ou desvantagens, por exemplo, ou R conta o número de tais series. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou o quão longe fora do alvo pode ser. Assim como importante, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema de negociação contém menos ou maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de comércios Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se a pontuação Z é perto de 0 , Então a distribuição de t Rade está próximo da distribuição normal A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados daquelas trades. This é porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma 3 x com uma certeza de 99 7 Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência Um valor Z positivo indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E, Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo Um, e um perdedor será seguido por outra perda Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar risk. Sharpe Ratio. A Sharpe Ratio, ou recompensa a variabilidade rácio, é um dos As ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes forex Como com os métodos descritos acima, ele se baseia na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão dá aos comerciantes um método para verificar a Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0 10 10, enquanto um comércio que perde 10 é Calculado como 1 0 10 0 90. Da mesma forma, a HPR pode ser calculada dividindo o saldo do balcão pós-negociação pelo valor antes de negociação. O Retorno médio do período de detenção A AHPR é então calculado somando todos os retornos do período de detenção individual, dividindo por O número de trades. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar corretamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo Em vez disso, a eficiência do investimento de um sistema de negociação pode ser mais estimado usando o Sharpe Ratio, que mostra como AHPR menos A taxa livre de risco de retornos de investimento a longo prazo relaciona-se ao desvio padrão do sistema negociando. A relação de Sharpe AHPR 1 RFR SD. Quando AHPR é o retorno médio do período da terra arrendada, RFR é a taxa de retorno livre de risco f Rom seguros, tais como taxas de juros bancários ou taxas de longo prazo T-bond, e SD é o desvio padrão. Desde mais de 99 de todos os valores aleatórios vai cair dentro de uma distância de 3 em torno do valor médio de MX para um determinado sistema de comércio , Maior a relação de Sharpe, mais eficiente o sistema de comércio. Por exemplo, se a relação de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos é 3, indica que a probabilidade de perder é menos de 1 por comércio, de acordo com o 3-sigma Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas de negociação mecânica, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. No entanto, ao saber como essas ferramentas básicas de probabilidade funcionam, o forex Os comerciantes podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executar suas funções e, assim, aumentar a probabilidade de ganhar trades. Are você atualmente usando ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso. Procurando exatamente essa informação Você poderia esclarecer como eu calculo o valor R para uma série de negociações vencedoras e perdedoras Não é muito claro como fazer isso Você diz que é o número total de séries de ganhar e perder comércios Isso significa que eu conto Os vencedores consecutivos e menos os perdedores consecutivos Então, se o meu sistema tem um máximo de 7 negociações vencedoras consecutivas e 4 negociações perdedoras consecutivas, em seguida, que é um total de 3 ou 11 Graças James. Rechard Fleming says. I ler o seu blog e quero agradecer Para dar a chave de sucesso de negociação Que é realmente útil para cálculo de matemática de negociação. Graças, Rechard eu estou feliz que você encontrou útil. I já comprou o seu sistema ponderado pontuação dignta sistema que eu quero que você saiba que eu sou um homem com deficiência auditiva quem É surdo e não pode ouvir o que você está dizendo sobre esses vídeos de treinamento no entanto, eu não vou esvaziar o seu sistema frio desde que eu sou bastante bem sucedido no que você recomenda para analisar as coisas outlook fxbook como que ele É verdade que eu tenho 62 de ganhar comércios e fez dinheiro Eu sabia que sua pontuação ponderada digtinal aumentará as probabilidades. Com muito de lamento que eu não tenho Mt 4 sytem ou ganhar capital Seu coração quebrado desde que a minha conta é inferior a 5000 e é improvável que eles não vão me aprovar para usar o software mt 4 E eu não sei se vai aprovar o download do seu software de sistema Então você e eu temos que discutir o que está em seu vídeo traing e estou pedindo que você instale closed caption Sobre esses vídeo de treinamento para que eu possa estudá-los. No entanto, eu sempre farei parte de sua família forex desde que eu já comprei seu programa de sistema Por favor, nome sua recomendação de que corretora casa que irá oferecer mt 4 software e talvez que me permitirá Para instalar o seu software sobre o mt 4.Você tem o meu endereço de e-mail e meu comprovante de pagamento E eu agradeço a Deus que você me deu uma oportunidade de usar o seu software e por favor contacte-me via e-mail. Graças para a compra That sa ver Y justa request. It nunca ocorreu-me a considerar as habilidades de audição do meu público É uma daquelas coisas na minha vida que eu tomo para concedido Obrigado por apontar a necessidade de acomodar todos eu vou certificar-se de adicionar conteúdo escrito este Week. Let s configurar um tempo para bate-papo por texto Skype eu vou e-mail você diretamente. Quais são as chances de marcar um Trade. When Vencedor muitos de nós pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moeda - tendo Uma chance de 50 em estar certo em um determinado lance Pode algo tão simples como um lance de moeda ser efetivamente aplicada ao mercado Pode pelo menos nos fornecer algumas ferramentas para se aproximar dos mercados, e pode ser aplicado de muitas maneiras mais do que um Esperam que as visões atuais de um comerciante da probabilidade poderiam completamente ser erradas, e poderiam muito bem ser porque não estão fazendo o dinheiro nos mercados Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociar e a uma parte negligenciada geralmente mas integral do sistema financeiro - Estatísticas Não fique assustado com a estatística palavra tudo será explicado em Inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Compreendendo a Moeda Toss. In a curto prazo qualquer coisa pode acontecer por isso o lance de moeda é uma analogia adequada para o mercado de ações Deixar S assumir que em um determinado momento no tempo o estoque poderia tão facilmente mover-se para cima como ele poderia mover para baixo, mesmo em uma faixa, as ações se movem para cima e para baixo Assim, a nossa probabilidade de fazer um lucro se curto ou longo em uma posição é 50.While Espero que ninguém iria fazer completamente aleatória de curto prazo comércios, vamos começar com este cenário Se nós tivermos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido como um lance de moeda, faz uma série de lucros ou perdas sinal de que os resultados futuros serão Não Não Em negociações aleatórias Este é um equívoco comum Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, não importa o que os resultados vieram prior. Runs acontecem em 50 50 eventos aleatórios Uma corrida refere-se a um número de resultados idênticos que ocorrem em uma linha Aqui está um tabl E exibindo as probabilidades de tal execução em outras palavras, as probabilidades de lançar um determinado número de cabeças ou caudas em uma row. Here é onde nos deparamos com problemas Vamos dizer que acabamos de fazer cinco comércios rentáveis ​​em uma linha De acordo com a nossa Tabela, que está dando-nos a probabilidade de estar certo ou errado cinco vezes em uma fileira baseada em uma possibilidade 50, nós já superamos algumas probabilidades sérias As probabilidades de começar o sexto comércio rentável parece extremamente remota, mas na verdade isso não é o caso Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados e nos casinos por não perceber isso A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseados em eventos futuros incertos ea probabilidade de que eles vão ocorrer Depois de ter concluído uma corrida De cinco comércios bem sucedidos, esses comércios não são mais incertos Nosso próximo comércio começa uma nova corrida em potencial, e depois que os resultados são para cada comércio, começamos de volta no topo da tabela, cada vez Isto significa que cada comércio tem uma chance de 50 A razão para isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entrar no mercado, eles confundem uma seqüência de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade Isso simplesmente não é verdade Se um comerciante de curto prazo faz comércios múltiplos ou Um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus comércios de uma maneira diferente de entender se eles são simplesmente sorte ou habilidade real está envolvida Estatísticas aplicar em todas as linhas de tempo, e isso é o que devemos lembrar. O exemplo acima deu um exemplo de curto prazo do comércio com base em uma chance de 50 de ser certo ou errado Mas isso se aplica a longo prazo Muito muito A razão é que mesmo que um comerciante só pode assumir posições de longo prazo, ele ou ela Vai fazer menos negócios Assim, levará mais tempo para obter dados de negociações suficientes para ver se a sorte simples está envolvido ou se era habilidade Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 comércios por semana e mostrar um lucro todos os meses durante dois anos Este comerciante superar as probabilidades com real sk Doente Parece assim, como as probabilidades de ter uma corrida de 24 meses rentáveis ​​é extremamente raro, a menos que as chances mudaram mais em seu favor de alguma forma. Agora o que acontece com um investidor de longo prazo que fez três operações ao longo dos últimos dois anos que Tem sido rentável Este comerciante exibe habilidade Não necessariamente Atualmente, este comerciante tem uma corrida de três indo, e que não é difícil de realizar, mesmo a partir de resultados totalmente aleatórios A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo se é Um dia ou um ano, será diferente por estratégia de negociação também será refletida no longo prazo Precisamos de dados de comércio suficiente para determinar com precisão se uma estratégia é significativa o suficiente para superar probabilidades aleatórias E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio Enquanto cada Comércio é um evento, por isso é um mês e ano em que os comércios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 comércios por semana superou as probabilidades diárias e as probabilidades mensais para um bom número de períodos Idealmente, provando th E estratégia sobre alguns anos mais apagaria toda a dúvida que a sorte foi envolvida devido a uma determinada condição de mercado Para nosso comerciante a longo prazo que faz os comércios que duram mais de um ano, fará exame de diversos mais anos para provar que sua estratégia é rentável sobre Este período de tempo mais longo e em todas as condições de mercado. Quando consideramos todos os prazos e todas as condições de mercado, realmente começamos a ver como ser rentável em todos os prazos e como mover as probabilidades mais do nosso lado, atingindo maior do que um aleatório 50 chance de estar certo É importante notar que, se os lucros são maiores do que as perdas, um comerciante pode estar certo menos de 50 do tempo e ainda fazer um lucro. Como os comerciantes rentáveis ​​ganhar dinheiro. Então, obviamente, as pessoas fazem dinheiro nos mercados , E não é só porque eles tiveram uma boa corrida Como obter as chances em nosso favor Os resultados rentáveis ​​vêm de dois conceitos O primeiro é baseado no que foi discutido acima - ser rentável em todos os prazos ou pelo menos ganhar mais Em certa Em períodos do que é perdida em others. The segundo conceito é o fato de que as tendências existem nos mercados, e isso não faz mais os mercados um 50 50 gamble como no nosso exemplo moeda toss preços de ações tendem a correr em uma certa direção durante períodos de Tempo, e eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado Para aqueles de vocês que entendem estatísticas, isso prova que corre tendências em ações ocorrem Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal Lembre-se que curva de sino seus professores sempre falou, mas é Inclinado e comumente referido como uma curva com uma cauda de gordura ver o gráfico abaixo Isto significa que os comerciantes podem ser rentáveis ​​em uma base consistente, se eles usam tendências, mesmo que seja em um frame de tempo extremamente curto. Se as tendências existem, e nós podemos Já não tem uma amostragem aleatória de negociações de dados, porque um viés naqueles comércios provavelmente irá refletir uma tendência, por que é o exemplo de 50 chance acima útil A razão é que as lições ainda são válidas Um comerciante não deve aumentar o seu positio N tamanho ou assumir mais risco em relação ao tamanho da posição simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido para ocorrer como resultado da habilidade Também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e rentável. Esta informação deve ser uma boa notícia Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de negociação pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma série aleatória de maus resultados ou ainda pode precisar de algum refinamento Também deve colocar pressão sobre aqueles que têm Foram rentáveis ​​para monitorar continuamente suas estratégias para que eles permaneçam rentáveis. Esta informação também pode ajudar os investidores quando eles estão analisando fundos mútuos ou hedge funds Os resultados de negociação são muitas vezes publicadas mostrando retornos espetaculares saber um pouco mais sobre estatísticas pode ajudar-nos a avaliar se esses retornos são prováveis Para continuar ou se os retornos apenas aconteceu para ser um evento aleatório. O risco de que o valor de um investimento vai mudar devido a uma mudança no nível absoluto de int. Edereum é uma plataforma de software descentralizada que permite que os aplicativos SmartContracts e Distributed Applications sejam construídos. Zero Day Attack é um ataque que explora uma fraqueza de segurança de software potencialmente séria que o fornecedor ou desenvolvedor. A taxa média na qual Um indivíduo ou corporação é tributado A taxa de imposto eficaz para os indivíduos é a taxa média. Uma pesquisa feita pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de trabalho Ele coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar The Teto de dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. MUST READ Como as estatísticas podem ajudar no trading. Statistics é um corpo matemático da ciência que diz respeito à recolha, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados Parece familiar Deve, porque isso é Mercado de Forex tudo sobre Estatísticas Forex mercado é global imprevisível, mas ainda previsível sob certas condições S O que é verdadeiro para a imagem a longo prazo pode não ser verdade para curto prazo e geralmente esta é a maneira como as coisas são Estatísticas é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante quando forex trading Este não é um artigo sobre estatísticas, é um artigo sobre como As estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais princípios devem sempre ter em mente durante a negociação.1 Movimentos globais do mercado não pode ser previsto, mas em determinadas circunstâncias alguns movimentos podem ser previstos, é como os lucros são feitos Claro que 95 dos comerciantes perdem seu dinheiro Mas isso só acontece porque eles não têm idéia de que o comércio é realmente Trading é statistics. Today EURUSD vai subir esta é uma declaração fundamental errado, em qualquer circonstances. EURUSD é provável ir até hoje esta é a instrução certa No forex estamos Não lidando com certezas, estamos apenas lidando com probabilidades.2 A história tende a se repetir Esta é a regra mais básica da análise técnica De fato, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer Ninguém teria feito lucros do mercado forex Mas, felizmente, o comércio não é jogo e história tendem a repetir-se O passado não repetir, mas alguns aspectos dele repetir uma e outra vez É até nós para localizá-los.3 Qualquer sistema pode Ser rentável por um período muito curto de tempo Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito rentável para um dia ou dois, mas, claro, ele falha miseravelmente durante um longo período de tempo E agora é o momento para a lei ou grandes números a ser explicado Para a sua definição Lei de grandes números é um teorema que descreve o resultado de realizar a mesma experiência um grande número de vezes De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de ensaios devem estar perto do valor esperado, E tenderá a tornar-se mais perto como mais ensaios são realizados. O que exatamente isso significa Uma moeda tem dois lados Se você atirar uma moeda, a probabilidade de subir cabeça e cauda é 1 2 0 5 50 Se você atirar uma moeda 10 vezes, Qualquer coisa pode acontecer, você ma Y até mesmo obter 10 cabeças ou 10 caudas em uma fileira, mesmo se a probabilidade geral é de 50 porque o número de ensaios é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo Mas se você atirar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudanças Você vai ter um resultado mais perto de global Probabilidade de 50, algo como 4,999 cabeças e 5,001 caudas. Como é a lei de grande número importante na análise de sistemas de forex Primeiro de tudo, diz-lhe que os resultados de curto prazo significa nada Qualquer sistema ruim pode produto 10, 20 ou mesmo 50 vitórias Em uma fileira, mas, no entanto, é garantida a falha no longo prazo Por exemplo, suponha que durante 2 dias não há fundamentos em tudo Como resultado, o mercado vai para cima e para baixo por 50 pips e resistência de apoio níveis não são quebrados Se você Comprar quando o mercado toca o nível mais baixo e vender quando ele toca o nível superior você pode fazer o primeiro impacto de alta impacto hits Mesmo acontece se as tendências do mercado Mantenha negociação com a tendência e fazer grande a tendência termina A robustez a longo prazo o F o sistema deve ser testado pela primeira vez antes de usá-lo ao vivo Um bom sistema deve ser capaz de sobreviver em períodos não rentáveis, sem muitas perdas e ganhar tudo de volta mais muito mais durante períodos rentáveis.4 Número de comércios reflete a robustez do sistema Número de comércios em si Por exemplo, vamos dizer que temos um sistema que faz 1.000 negócios por ano É um sistema robusto A resposta é que não sabemos mesmo se o número de negócios é grande Porque Porque durante um ano ele Didn t passar através de todos os aspectos do mercado. Se ele faz 13.000 comércios durante 13 anos e continua a ser rentável por 13 x X, então sim, é um bom sistema. Se ele faz 13.000 comércios durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema survives but it s curve fitted for a single market aspect only. If it makes 3,000 trades during 13 years and remains profitable it s still a bad system Why Because if it didn t trade during an unknown market condition, then it is curve fitted for a sing le market aspect only. If it makes 13,000 trades and the profit doubles I m not mentioning anything about drawdown here , it means that it made X during one year and X during 12 years, a very unequal distribution of profits.5 Any system can be profitable on backtests only if many rules are added to it Adding multiple rules means curve fitting at it s purest form The system will fail on live trading because statistical relevancy is destroyed Those rules may not be valid for future markets even if they worked in the past Curve fitting by adding multiple rules is a trick used by commercial EA vendors I can tell if the system is curve filled just be looking at its equity curve Short term rules that don t make sense on the long run are added just to hide the drawd0wn periods for example do not trade between 12 03 2007 and 30 04 2007 If the equity curve points straight up then it s the first sign of curve fitting, that s why I like ugly looking equity curves clearly showing the drawdown perio d. Statistical principles and methods are invaluable tools in forex, ignore them and get ready to fail In the following articles I will explain two of the most used statistical methods that helps in testing the robustness of our systems Monte Carlo and Walk Forward. But first, a practical example might help Statistics also helps in developing successful trading systems Before thinking of a system, I need a clear look at long term picture I need to know how many pips per day a certain pair moves The chosen pair for this study is EURUSD Using 13 years Alpari UK no holes data, here are my findings. Between 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 days Between 90 120 pips - 847 days Between 120 150 pips - 586 days Between 150 180 pips - 326 days Between 180 210 pips - 214 days Between 210 600 pips - 286 days. By studying the table above I notice that the market frequently moves between 60 and 150 pips 850 847 586 2280 days out of a total of 3420 days which means 66.The first idea that come s into my mind is to trade pullbacks For example, if the trend goes up, I wait for a small retracement then buy EURUSD 2 and 4 Elliot waves, my hope is to catch waves 3 and 5, please see the article about how forex market moves But how long is the 2 or 4 wave I don t know that, so I let MT4 optimizer to find out the best option. Go long rule the trend went straight up the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementup Low 1 percent High 1 - Low 1.Go short rule the trend went down the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementdown High 1 - percent High 1 - Low 1.Stop loss and take profit is not more than 150 pips each Took me 20 minutes to code this system, here is the backtest. After 30 seconds of watching the equity curve, I dismissed it from the start because it appears to be w0rking for one market condition only, please see my green square It worked great between 2007-2009 and no so great the rest of the years Maximum drawdown during 13 years is 2,000 pips and total profit is 10,000 pips 10,000 13 769 pips on average per year for a maximum risk of 2,000 pips So the reward risk ratio is 1 3 which is quite bad, not to mention that past performance is not a guarantee for future performance But history tend to repeat itself. Now you see why statistics is so useful when it comes to forex trading. Thanks for you time If you enjoyed this article, please share the link Knowledge and sharing is power. Zamolxis Tradind System. Subscribe and Download Zamolxis. Trading Probabilities. When I first started out in trading, many moons ago, it was made clear to me and my fellow trainees that one of the most important concepts to grasp is that successful traders tend to think in terms of trading probabilities The trouble is and this was obvious by the rate of attrition, most of my colleagues either didn t get this or didn t even attempt to address it. So the thing to really think about here is the nature of an edge I m not talking about the technical specifics of an edge I m talking about what it gives you in terms of trading advantage. Simply put, an edge is a higher probability of a certain outcome over another, given a certain set of circumstances on a historical set of trades. Note the all-important historical basis This means that the market has behaved in a certain way in the past and therefore the edge does nothing more than indicate the chances of it happening again in the future The markets are ever-evolving and so you cannot ever rely on a trade working forever. Every Trade is Different. The fact that markets are always changing also gives rise to the idea that no single trade is the same What the market has done prior to the setup will impact upon it Which market participants are currently present and active will also have an effect No trade is ever precisely the same even if it looks like another so the assumption has to be th at the outcome may well be different. As much as humans are pattern recognition machines and at times can get a really good feel for what s happening in the market, you just don t know what will happen next For example, a massive fund might enter the market and need to sell a gazillion contracts when you re in a long position The same fund might have a trader who fat fingers fat finger the act of accidentally inputting a trade incorrectly sometimes placing a much larger trade than intended and price might move sharply against you Or even a piece of news might come out that has a dramatic impact on prices. None of these things is predictable in nature and so whatever the market and your trade looks like, you just don t know for certain how it will turn out. Edges Consist of Multiple Trades. Going back to the definition of an edge, you ll note that I say over a historical set of trades The implication is that an edge won t necessarily play out over a single or even small number of trades wha tever the outcome it requires many trades to be taken to get close to the historical win rate The outcome of a single trade is either a winner or a loser and it s not something you either want or even need to predict. Take the probability of heads on the flip of a coin as an example Over 10 trades you might get 5 heads, but it s just as conceivable that you get 3 heads, 7 heads or even 0 heads Now if you went on to flip the coin 100 or 1000 times, the rate of heads you ll achieve will most likely come closer and closer to the theoretical odds of a head. The same principle applies for casinos They know that the odds are in their favor and for those odds to play out, they need to keep taking your bets over and over and over again So a big winner can actually help them by encouraging more bets. If a setup fulfills the criteria of your edge, how do you know if it will fall into the winning or losing category If you knew it would be a loser, why would you even bother taking it. We ve establishe d that there are plenty of uncertainties in trading and because of this, it s important to not only think but also trade in terms of probabilities In order to do so, it s absolutely crucial to know exactly what your edge is and what needs to happen in order for you to take or exit the trade By making things as unambiguous as possible, you are able to replicate your own actions given certain observations in an otherwise imperfect market or at the very least, you know what you should be doing. Taking a winner or a loser on a single trade should be almost irrelevant when trading probabilities.